Квантификација банкарских ризика – концепт creditmetrics

Abstract

Рад се бави истраживањем интерне методе процјене изложености банке кредитним ризицима и могућношћу имплементације такве методологије у домаћим условима како би се ефикасније управљало позицијом власничког капитала. Рад акцентира интерни систем одређивања рејтинга, уведен с намјером да подстакне банке на даља улагања у интерне системе управљања ризицима, а и Базелски комитет је оцијенио да метод интерног модела банака за процјену кредитног ризика прецизније одређује потребни ниво капитала поједине банке. Даје се кратак осврт на VAR –Value at Risk (вриједност под ризиком) методу, а деривирани концепт VAR под називом CreditMetrics емпиријски се тестира у домаћим условима. Полази се од тога да је концепт CreditMetrics практичан и користан метод квантификације ризика, те примјењив у нашим условима. Установљена је вриједност под ризиком присутног портфолиа кредита. Указано је да се банка заштитила од кредитне изложености формирањем резерви капитала и више од покрића највећег очекиваног губитка при 99% поузданости, што би јој пружило могућност смањења резерви за покриће кредитних ризика и пласирање тих средстава. Смањење капитала кроз издвајања за ризике ограничава средства за пласирање и развој банке, а с друге стране умањује профитабилност банке и њену тржишну вриједност.