ЕМПИРИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЦИЈЕНА У БИХ 2006–2010. И ПРОГНОЗА ИНФЛАЦИЈЕ ЗА 2011. ГОДИНУ – ПРИМЈЕНА ARIMA МОДЕЛА

Abstract

Истраживање кретања цијена у периоду 2005–2010. година имало је за циљ оцјену најквалитетнијих ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) модела који су послужили за прогнозу индекса потрошачких цијена, односно инфлације у БиХ за 2011. годину. У процесу креирања и одабира ARIMA модела испоштован је препоручени процес Боx-Јенкинс процедуре која се састоји од прикупљања података за одабрану временску серију, одређивања нивоа њене стационарности, креирања модела, провјере дијагностике, провјере стабилности модела (симулација у односу на стварну серију) и коначно пројекције инфлације  на основу одабраних модела. Овај процес је итеративан, односно понавља се све до добијања сета ефикасних модела који су послужили за приказану прогнозу. Користећи Box-Jenkins процедуру, од 64 провјерена модела преко критеријума Akaike Info Criterion (AIC), Schwarz Criterion (SIC), корјена средње вриједности стандардне грешке (RMSE-Root Mean Squared Error), срење апсолутне грешке(MAE-Mean Absolute Error) и Theil Inequality Coefficient (TIC) изабрана  су три ARIMA модела који су окарактерисани као најквалитетнији за потребе прогнозе. Ефикасност модела и њихова предиктивна моћ биће тестирана током 2011. године.